Структурный продукт с купонной доходностью 17,95% годовых и потенциальной доходностью к погашению 70,92% годовых*
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ВОЗМОЖНОСТИ
Приобретение структурного продукта на вторичном рынке с дисконтом к номинальной стоимости предоставляет уникальную возможность получения более высокого купонного дохода за счет низкой цены приобретения продукта, а также получения доплнительного дохода в виде разницы между ценой приобретения продукта и конечной выплатой при погошении продукта.
Структурный продукт со снижающимся уровнем автоматического отзыва, с барьером 55% и сроком обращения 24 месяца — это продукт, который предлагает выплачиваемый ежемесячно гарантированный купон с годовой доходностью в размере 15,00% от номинальной стоимости и 24,59% годовых от стоимости приобретения*.
Механизм выплаты купона
Гарантированный купон в размере 15,00% годовых от номинальной стоимости и 24,59% годовых от стоимости приобретения выплачивается ежемесячно и не зависит от стоимости базовых активов при условии, что продукт не был погашен досрочно*.
Механизм автоотзыва (досрочного погашения)
Один раз в месяц в установленную дату наблюдения если наихудшая из цен базовых активов превышает уровень автоотзыва, продукт будет погашен досрочно, и инвестор получит 100% начальной стоимости и подлежащий к выплате купон независимо от стоимости преобретения продукта.
На дату погашения (если продукт не был погашен ранее)
Если наихудшая из цен базовых активов превышает уровень барьера, то инвестор получит 100% начальной стоимости и подлежащий к выплате купон независимо от стоимости приобретени продукта, что обеспечит доходность к погашению 83,92% годовых от цены приобретения*.
В противном случае, если наихудшая из цен базовых активов находится на уровне барьера или ниже его, то осуществляется выплата денежных средств в сумме, равной эквиваленту «поставки» бумаги с наибольшим снижением относительно своей первоначальной стоимости, по ее первоначальной цене.Если наихудшая из цен базовых активов превышает уровень барьера, то инвестор получит 100% начальной стоимости и подлежащий к выплате купон независимо от стоимости приобретени продукта, что обеспечит доходность к погашению 83,92% годовых от цены приобретения*.
В противном случае, если наихудшая из цен базовых активов находится на уровне барьера или ниже его, то осуществляется выплата денежных средств в сумме, равной эквиваленту «поставки» бумаги с наибольшим снижением относительно своей первоначальной стоимости, по ее первоначальной цене.
*Расчет купонной доходности и доходности к погашению с учетом дисконта и цене приобретения приведен по состоянию на 01.05.2020
ФАКТЫ И ЦИФРЫ
- Валюта — USD
- Минимальный лот — USD 1’000
- Срок обращения — 24 месяца
- Базовые активы — Anglogold Ashanti ADR, Expedia, Newmont, Tata Motors, Wirecard
- Ставка купона — 15,00% годовых к номинальной стоимости
- Тип купона — Гарантированный
- Период наблюдения — Ежемесячный
- Начальный уровень — 100%
- Уровень автоотзыва — Снижаемый на 1% в месяц
- Барьер — 55% от Начального уровня
- Тип барьера — Европейский в дату погашения
ГРАФИК ВЫПЛАТЫ КУПОНОВ
ДАТАНАБЛЮДЕНИЯ | РАЗМЕРКУПОНА | УРОВЕНЬАВТООТЗЫВА | СУММАПОГАШЕНИЯ |
Квартал 1 | 4,35% | 100% | 100% |
Квартал 2 | 4,35% | 95% | 100% |
Квартал 3 | 4,35% | 90% | 100% |
Квартал 4 | 4,35% | 85% | 100% |
Квартал 5 | 4,35% | 80% | 100% |
Квартал 6 | 4,35% | 75% | 100% |
Квартал 7 | 4,35% | 70% | 100% |
Квартал 8 | 4,35% | 70% | 100% |
РИСКИ
ВЫПЛАТЫ ПРИ ПОГАШЕНИИ | |
НАИХУДШАЯ ИЗ ЦЕН | ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ |
БАЗОВЫХ АКТИВОВ НА | СУММА ПОГАШЕНИЯ |
ДАТУ ПОГАШЕНИЯ | (БЕЗ УЧЕТА КУПОНА) |
120% | 100% |
110% | 100% |
100% | 100% |
90% | 100% |
80% | 100% |
70% | 100% |
60% | 100% |
50% | 50% |
40% | 40% |
30% | 30% |
20% | 20% |
10% | 10% |
0% | 0% |
