Skip to main content

Арбитраж на срочном рынке

Фьючерсные контракты на разных торговых площадках редко торгуются по одним и тем же ценам. Так происходит из-за рассинхронизации спроса и предложения по инструментам, что ведёт к образованию ценовых спредов, выражаемых в разности рыночной стоимости между идентичными контрактами. Как правило, на рынке присутствуют профучастники, доход которых формируется за счёт арбитража, то есть сглаживания данных спредов, что и делает рынок эффективным.

Из-за попадания НРД под санкции, и, как следствие, разрыва всех международных расчётных цепочек с Московской биржей, ценообразование на Мосбирже по целому спектру активов существенно отличается от ценообразования на зарубежных площадках. В том числе это отличие есть и на срочном рынке, что создаёт уникальную возможность, имея доступ и к Московской бирже, и к другим торговым площадкам, зарабатывать на ценовых спредах.

При этом, количество институциональных участников, имеющих доступ одновременно как к иностранным биржам, так и к российским — значительно сократилось, поэтому возможность заработка на данных расхождениях цен осталась только у небольшого числа участников рынка.

Имея приемлемую разницу в ценах между инструментами, вне зависимости от текущей конъюнктуры, ООО «ИК «Фонтвьель» получила возможность проводить высокодоходные арбитражные операции на срочном рынке, причём с контролируемым уровнем риска.

На сегодняшний день инвестиционная компания Fontvielle осуществляет арбитражные операции на срочном рынке MOEX, CME, LSE, HKEX. Наиболее часто используемые инструменты в арбитражной стратегии: товарные фьючерсы, сырьевые фьючерсы, индексные фьючерсы.

 

Арбитраж – сделка приобретения или продажи актива, которая совершается для получения прибыли от последующих контрсделок.

Спред – разница цен между одновременной покупкой и продажей актива. Является прибылью инвестора.

 

Параметры продукта

  • Рекомендуемая сумма инвестиций: от $120 тыс.;
  • Целевая доходность: от 18,0% годовых в долларах США;
  • Инвестиционный горизонт: от 1 до 6 месяцев (при этом среднее время удержания арбитражной сделки составляет 1,5 месяца);
  • Ликвидность: средняя/высокая;
  • Класс активов: товарные фьючерсы, сырьевые фьючерсы, индексные фьючерсы и др.;
  • Базовая валюта: российский рубль (с возможностью хеджирования в долларах США) на Московской бирже и доллар США на международных биржах.

 

Как это работает?

Фиксация арбитражного спрэда между фьючерсными контрактами на одни и те же активы, котируемые на разных торговых площадках, происходит в два этапа.

  1. Инвестор даёт поручение на покупку и продажу заранее определённого количества фьючерсных контрактов на выбранный актив с определённой датой экспирации на разных биржах.

  2. После того, как «схлопывается» спред (это происходит, как правило, досрочно по достижению заранее определённых параметров, либо к дате экспирации контрактов), результат (прибыль) фиксируется путём обратных сделок.

 

ИК FONTVIELLE оказывает консультационную поддержку на каждом этапе работы данного продукта.

Для получения консультации оставьте заявку

+7 (495) 785-31-25
info@fontvielle.ru
  Адрес: Москва, Саввинская набережная 15, этаж 7

© 2014 - 2024 / ООО «Инвестиционная компания «Фонтвьель»

ООО «ИК «Фонтвьель» оказывает финансовые услуги на территории Российской Федерации. Государственное регулирование деятельности компании и защиту интересов ее клиентов осуществляет Центральный банк Российской Федерации.

Для получения консультации оставьте заявку

Оставить заявку

ООО «ИК «Фонтвьель» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг: на осуществление брокерской деятельности № 045-13947-100000 от 24 июля 2015 г.; на осуществление депозитарной деятельности № 045-14038-000100 от 14 сентября 2017 г.; на осуществление дилерской деятельности № 045-13948-010000 от 24 июля 2015 г.; на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг № 045-13949-001000 от 24 июля 2015 г.; а также уведомляет о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления ООО «ИК «Фонтвель» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности.

Компания предлагает Вам убедиться в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые на сайте финансовые инструменты, продукты или услуги. Информация о финансовых инструментах и сделках с ними, которая может содержаться на сайте, подготовлена и предоставляется обезличено. Такая информация представляет собой универсальные для заинтересованных лиц сведения, в том числе общедоступные сведения о возможности совершать операции с финансовыми инструментами. Информация о структурных продуктах предназначена для квалифицированных инвесторов.

Информация, размещенная на сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Компания сохраняет за собой право предоставлять посетителям сайта индивидуальные инвестиционные рекомендации исключительно на основании договора об инвестиционном консультировании, исключительно после определения инвестиционного профиля и в соответствии с ним.

В случае указания на сайте доходности финансовых инструментов за определенный период, Компания не гарантирует доходности в будущем. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Компания рекомендует Вам не полагаться исключительно на информацию, с которой Вы были ознакомлены на сайте, а сделать свою собственную оценку и привлечь, при необходимости, независимых экспертов.